Fin’ora abbiamo parlato di stop-loss e del sizing della posizione, concentrandoci sulla limitazione delle perdite, argomento di fondamentale importanza per evitare perdite irrecuperabili.
Dopo aver capito come gestire le perdite, vediamo ora quali domande dobbiamo porci per ottimizzare i nostri risultati.
Il corretto bilanciamento tra le posizioni perdenti e quelle vincenti consentirà un incremento del capitale costante: innanzitutto, bisogna sviluppare un metodo decisionale che permetterà di entrare sul mercato avendo ben presente come agire in qualsiasi situazione. Stop-loss, take-profit, trailing-stop, trailing-profit, sono tutti strumenti che consentono di gestire le posizioni aperte.
L’obbiettivo non è per forza quello di eseguire più operazioni vincenti di quelle perdenti.
Perché? Facciamo un esempio:
1° trade: -10 pips
2° trade: +4 pips
3° trade: +3 pips
4° trade: +6 pips
5° trade: -8 pips
6° trade: + 3 pips
Risultato: -2 pips
N° operazioni vincenti: 4 su 6
N° operazioni perdenti: 2 su 6.
Come si vede, nonostante abbiamo eseguito il doppio delle operazioni vincenti (4) rispetto alle perdenti (2), il nostro saldo è in negativo di due pips.
Un sistema, per essere vincente, deve per forza fornire dopo un certo periodo un saldo positivo in termini di pips, indipendentemente dal numero di operazioni corrette o sbagliate.
A seconda della metodologia e dei segnali che utilizziamo per entrare sul mercato, dovremo valutare se ottimizzare il numero di trade giusti oppure la gestione degli stessi (in termini di stop-loss e take-profit).
Vi sono sistemi che realizzano anche 10 perdite consecutive di piccola entità, e poi con una sola operazione recuperano tutto portando anche in positivo il saldo: tante piccole perdite a fronte di pochi grandi guadagni.
Altri invece, eseguono poche operazioni perdenti di media entità, e tante vincenti di grande entità, ed anche in questo caso il saldo sarà positivo.
Non vi è una regola per la gestione delle posizioni, tutto dipende dagli strumenti che usiamo nel nostro processo decisionale, ed alla bontà dei segnali. Una delle domande che dobbiamo avere in mente quando sviluppiamo od ottimizziamo la nostra tecnica è:
“come reagisce il mercato dopo che ricevo un segnale di acquisto/vendita dai miei strumenti di analisi tecnica?”
Rintraccia prima di prendere la direzione aspettata? Se si di quanto? Meglio mediare le perdite o stoppare la posizione ed attendere un nuovo segnale? È necessario piramidare? Il mercato prende immediatamente la direzione? Quanto profitto mi aspetto? Quanta perdita posso sopportare?
L’insieme delle risposte, saranno valutate per definire la gestione della posizione e la massimizzazione dei guadagni a fronte delle perdite.
